H12年度　１・２年目の成果に基づき，より汎用的な統計モデル，解析手法の確立ＵvZ指す．そのために開発した方法を多くの実データに適用し，問題点の検討，改良を行う．

2)Nagahara, Y. and Kitagawa, G., A Non-Gaussian Stochastic Volatility Model, The Journal of Computational Finance, Vol.2 No.2 (1999) 33-47

3)Akaike, H., and Kitagawa, G. eds., The Practice of Time Series Analysis, Springer-Verlag, (1998)

4)Kondo, F. and Kitagawa, G.,State space decomposition of daily scanner sales into trend, day-of-the-week effect and price promotion effect, Research Memorandum, No.661, The Institute of Statistical Mathematics, Jan. 1998.

5)Kondo, F. and Kitagawa, G.,Time-varying regression coefficient estimates of scanner sales based on vector state space model, Research Memorandom, No,667, The Institute of Statistical Mathematics, May 15, 1998.

6)Kitagawa, G. and Konishi, S., Improved information criteria for statistical modeling,Research Memorandom, No. 683, The Institute of Statistical Mathematics, 1998.

7)Konishi, S. and Kitagawa, G., Second order bias correction for generalized information criterion, Research Memorandom, No. 663, The Institute of Statistical Mathematics, 1998.

8)北川源四郎、樋口知之、予測とモデル，特集：モデルとモデリング， 数理科学9月号，(1998) No.423, 11-18

9)川崎能典，北川 源四郎，佐藤整尚，田中直毅, 「時系列モデルによる金融政策の分 析とシミュレーション」, Research Memorandom, No. 701, The Institute of Statistical Mathematics, 1998.

10)北川 源四郎，佐藤整尚，永原裕一, 非ガウス型状態空間モデルによる確率的ボラ ティリティモデルの推定, 日本銀行金融研究所/金融研究 ，Vol. 3, 45-64,1999.

11)北川 源四郎，佐藤整尚, 一般化状態空間モデルによる分散変動時系列の解析, 日本銀行金融研究所 Discussion Paper 98-J-22，1998.

12)Higuchi, T. and Ohtani, S., Automatic Identification of Large-Scale Field- Aligned Current Structure, Research Memorandom, No. 668, The Institute of Statistical Mathematics, 1998.

13)樋口知之, 低高度周回人工衛星によって観測された空間時系列データの自動特徴抽 出，人工知能学会 SIG-FAI-9803-14，71--74，1998.