研究組織 研究分担者氏名 北川源四郎 所属機関・部局・職 統計数理研究所・予測制御研究系・教授 現在の専門 統計科学 最終学校名・卒業年 東京大学大学院理学系研究科修士課程 (数学)1973年 理学博士 生年 昭和２３年 研究課題 大量観測データの統計解析・信号抽出法の研究　 A Study on Statistical Analysis and Signal Extraction for from Massively Observed Data 研究目的 戦前・戦後の一時期，統計学は少数の観測値を精密に解析することに主眼が置かれていたようにみえる．しかしながら，計測機器の飛躍的発展にともなって，現在では高精度の観測値が時々刻々しかも多地点で同時に得られるようになっている．例としては地球科学データ（地震データ，アレイ観測データ，人工衛星からのデータ），気象データ，天文データなどのほか，経済データ，POSデータ，調査データなどがある．本研究では，大量の統計データから必要な情報をとりだす方法，とくに統計モデルと情報量規準を用いる微少な信号の抽出法，多変数間の関係を検出し推定する方法，非線形システムの同定法などの開発を行い，大量統計データからの知識獲得の方法の確立を目的とする． 研究計画・方法 １年目　地球・宇宙科学や金融・経済に関連した共同研究を積極的に行い，問題の把握とデータの収集を行い，個別的な問題解決を試みる．具体的には，現在継続中の地球磁場データ，地震波のアレイ観測データ，地下水位データ，金融時系列データ，POSデータの解析ほか，新しい分野の開拓も試みる．　また，本研究の基礎として大量統計データ特に時系列データの処理法の検討，非線形非ガウス型システムのフィルタリングの方法の改良，自己組織型の統計的モデリングの方法に関する研究を行う． ２年目　１年目の研究を継続し，開発した方法の実データによる検討・必要な研究・改良などを行う．さらに，多数の同時観測データから必要な情報を検出するための，統計モデルの開発および関連する計算法の研究を行う． ３年目　１・２年目の成果に基づき，より汎用的な統計モデル，解析手法の確立を目指す．そのために開発した方法を多くの実データに適用し，問題点の検討，改良を行う． 参考文献 G. Kitagawa, Monte Carlo filter and smoother for non-Gaussian nonlinear state space models, Journal of Computational and Graphical Statistics, Vol. 5, No. 1, 1--25, 1996. G. Kitagawa and N. Matsumoto, Detection of Coseismic Changes of Underground Water Level, Journal of the American Statistical Association, Vol. 91, No. 434 (1996) 521--528, 1996. 北川源四郎, モンテカルロフィルタおよび平滑化について、統計数理、Vol.44, No.1, 31--48, 1996. S. Konishi and G. Kitagawa, Generalized information criteria in model selection, Biometrika, Vol. 83, No. 4, 875-890, 1996. G. Kitagawa, Information criteria for the predictive evaluation of Bayesian models, Communications in Statistics, Theory and Methods, Vol. 26, No. 9, 2223-2246, 1997. 研究協力者 研究分担者氏名 樋口 知之 所属機関・部局・職 統計数理研究所・予測制御研究系・助教授 現在の専門 統計科学 最終学校名・卒業年 東京大学大学院理学系研究科修士課程 (地球物理)1988年 理学博士